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CBOT持仓分析:上周基金在农产品期市持有超百万手净多单,然后,市场崩了(12-1) 分享到 来源:中国玉米网 作者:孙梦瑶 发布:2021-12-01 字号: 收藏文章

——奥密克戎变异毒株的消息引发基金多头大举平仓
      CBOT最新持仓报告显示,基金在截至上周二的一周里大手笔增持农产品期市的净多单,主要是在大豆以及玉米期市大笔做多。
      美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至11月23日当周,作为投机资金代名词的管理基金在美国交易的13种农产品期货和期权上的净多单增加了147,120手,这也是14个月来的最大单周增持力度;基金净多单总量也达到113万手。
      基金做多的背景是美国通胀担忧复苏。这不由让我们回想起2月份,当时通胀担忧也很明显,而基金在农产品期市的净多单持仓创下130万手的历史最高纪录。
      上周基金做多的主战场依然是CBOT的谷物和油籽期货,上周净买入75,391手,净多单高达635,532手,创下六个月高位。基金多头主力进攻方向包括玉米、大豆和豆粕。在大豆方向,基金净买入19,868手,创下七个月来最大单周增持量。这也是受到豆粕需求的推动,由于饲料用赖氨酸添加剂短缺,促使养殖户转而使用天然富含氨基酸的豆粕作为饲料原料。事实上,上周基金多头在大豆豆粕豆油全线开花,投入资金超过市场预期。从某个角度看,基金大手笔做多即利多也利空:一方面这对提振短线期价构成支持;但是单边持仓过于庞大,往往引发平仓压力,稍有风摧草动,短线资金(weak hand)就要溜之大吉。过去一周的突发消息引发的海啸行情就是完美印证。
      就在基金大笔做多之后,周五南非科学家发现的奥密克戎变异毒株(Omicron)横空出世,把西方金融市场以及大宗商品市场震的七荤八素。感恩节过后的黑色星期五成了多头滑铁卢。巨大的未知因素引发了莫名恐惧,投机资金纷纷从高风险资产出逃。之前在大豆以及豆粕市场增持的多单已经大部分被咔嚓。自上周二收盘以来,芝加哥1月大豆合约已下跌3.4%,豆粕合约下跌4.8%,而这还没有算进去本周二的大幅下跌。即使如此,投机资金仍然持有庞大的净多单。玉米市场动向也和大豆大同小异。
      值得一提的是,上周美国活牛和生猪期货也吸引了大量基金买盘。在芝加哥牲畜期货上的净多单增加近3万手。由于美国对中国的牛肉销售显著回升,基金在活牛期市的净多单达到17023手。美国农业部出口销售数据显示,截至11月11日当周,美国对中国的牛肉净销售量为13,800吨,创下今年迄今为止所有市场中最高销售量,比四周均值暴涨220%。中国已经成为世界上最大的牛肉进口国。在过去五年的进口量就增加了四倍。虽然美国对中国的猪肉销售量没有牛肉那么牛,但是也达到4,363吨,比四周均值高出11.6%。

 

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