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持仓报告显示,基金经理在2月最后一周卖出了创纪录数量的芝加哥玉米期货和期权,并且在3月份头几天继续大笔卖出,使得基金持有的玉米期市净多单在短短两周时间里从21.6万手猛降到2.1万手。与此同时,基金对芝加哥小麦期货继续看空,但是将豆粕上的净多单提高到创纪录高点。
美国商品期货交易委员会发布了截至3月7日当周的持仓报告。该数据已延迟发布一个多月,本周本应发布截至3月16日的数据,但是估计才会恢复正常发布节奏。
尽管玉米价格在经过前一周的抛售后趋于稳定,但是投机资金仍在继续抛售。截至3月7日当周,投机基金在CBOT玉米期货和期权的净多单降至21,058手,低于一周前的68,635手。需要指出的是,玉米净多单减少并非主要因为多头平仓,而是因为新空入市。截至3月7日当周,基金净卖出4.8万手,其中新建空头占到3.2万手或70%。而在2月份最后一周,基金净卖出14.7万手,其中新建空头达到6.7万手或45%。也就是说,截至3月7日这两周,基金新建10万手玉米空单,同时减持10万手玉米多单。
基金赶在美国农业部3月8日供需报告发布前大幅调整持仓,反映出对玉米供需前景利空的预期。2023年美国玉米种植面积预计增长,今年即将出现的厄尔尼诺天气可能有利于中西部作物生长,而巴西玉米产量预计创纪录,对中国玉米出口有望提高,可能导致美国玉米出口销售持续疲软。这些因素导致芝加哥玉米期货在3月9日创下了去年8月份以来的最低点。中国买家也趁机入市订购了200多万吨美国玉米。
从其他品种的持仓变化来看,截至3月7日,基金经理在CBOT大豆期货和期权的净多单从一周前的129,610手增至157,330手,主要以新多建仓为主;同时将CBOT豆油的净多单约从前一周的28,093手降至20,526手。
截至3月7日,投机基金在CBOT豆粕期货和期权的净多单再创历史新高,达到155,063手,比前一周增加超过15,000手,几乎全部来自新多建仓。
3月初基金继续看空小麦。截至3月7日,基金经理将CBOT小麦期货和期权的净空头增加近9,000手,达到约100,636手,创下自2018年1月以来的最大净空单部位。截至3月7日的三周里,基金在CBOT小麦上累计增加4万手净空单。
基金在KCBT硬红冬小麦期市多翻空,从一周前的337手净多头转为10,420手净空头,创下2020年8月以来最高净空单部位,过去两周累计净卖出2.6万手;截至3月7日,基金在MGE的硬红春小麦期市也完成多翻空,从持有485手净多单变成3029手净空单。
截至3月7日的一周,最活跃的芝加哥农产品期货走势包括,玉米上涨0.6%,大豆上涨2.5%,小麦下跌1.1%,豆粕上涨4.4%,豆油下跌2.3%。3月7日至16日期间的涨跌如下:玉米下跌0.2%、大豆下跌1.6%、小麦上涨0.1%、豆粕下跌2.8%、豆油下跌1.6%。
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